Reporte COT | Estrategias Tendencias y An√°lisis de mercados 2019

EURUSD РSíntesis para comprender los gráficos de Compromisos de Traders РCOT

Debes observar la actividad en compradores y vendedores para cada moneda y actuar en funci√≥n. Por ejemplo, si ves que el EUR es dominado por vendedores, entonces esto implica que la divisa base tiende a debilitarse a largo plazo., Si al mismo tiempo la divisa USD es dominado por compradores, entonces podemos especular que la moneda usd se fortalece. La relaci√≥n es que si ves al EUR caer y al USD subir, tendr√≠amos una inminente tendencia bajista en gr√°ficos D1 para el EURUSD. Eso no es una se√Īal de trading., es orientaci√≥n tendencial. Sirve para comprender cu√°l es la tendencia general y su mejor uso es observarlo cerca de soportes y resistencias en gr√°ficos diarios porque dependiendo del inter√©s que los traders tengan sobre la tendencia podremos saber si la misma contin√ļa o se revierte.

EUR

Si predominan los Compradores: EURXXX alcista, XXXEUR bajista
Si predominan los Vendedores: EURXXX bajista, XXXEUR alcista

 

USD

Si predominan los Compradores: USDXXX alcista, XXXUSD bajista
Si predominan los Vendedores: USDXXX bajista, XXXUSD alcista

USD – √ćNDICE DEL D√ďLAR

% Sobre el Total

Se tomó el total de órdenes existentes (compras+ventas) y se calculó el % de compras y ventas correspondientes.

Fecha% Compras% Ventas
22/10/201980,93 19,07
15/10/201979,85 13,40
08/10/201970,29 15,69
01/10/2019 65,75 15,36
24/09/201969,58 14,27

En el gráfico de Barras lateral vemos cómo los traders de tendencias compran el índice del dólar futuro apostando a la fortaleza de la moneda. Bajo esta lógica, todo par XXXUSD se torna bajista a largo plazo y todo par USDXXX se vuelve alcista.

Ordenes de Compras y Ventas

EUR- √ćNDICE DEL EURO

% Sobre el Total

Se tomó el total de órdenes existentes (compras+ventas) y se calculó el % de compras y ventas correspondientes.

Fecha% Compras% Ventas
22/10/201943,43 56,57
15/10/201939,9860,02
08/10/201940,60 59,40
01/10/2019 65,75 58,04
24/09/201942,05 57,95

En el gráfico de Barras lateral vemos cómo los traders de tendencias venden el índice del EUR futuro lo cual indica que el precio de la moneda puede disminuir. Bajo esta lógica, todo par XXXEUR se torna alcista a largo plazo y todo par EURXXX se vuelve bajista.

Ordenes de Compras y Ventas

GBP- √ćNDICE DE LA LIBRA ESTERLINA

% Sobre el Total

Se tomó el total de órdenes existentes (compras+ventas) y se calculó el % de compras y ventas correspondientes.

Fecha% Compras% Ventas
22/10/201928,84 71,16
15/10/201920,5479,46
08/10/201922,30 77,70
01/10/2019 21,00 79,00
24/09/201918,85 81,15

En el gráfico de Barras lateral vemos cómo los traders de tendencias venden el índice del GBP futuro lo cual indica que el precio de la moneda puede disminuir. Bajo esta lógica, todo par XXXGBP se torna alcista a largo plazo y todo par GBPXXX se vuelve bajista.

Ordenes de Compras y Ventas

CAD- √ćNDICE DEL D√ďLAR CANADIENSE

% Sobre el Total

Se tomó el total de órdenes existentes (compras+ventas) y se calculó el % de compras y ventas correspondientes.

Fecha% Compras% Ventas
22/10/201965,2634,74
15/10/201956,2943,71
08/10/201952,86 47,14
01/10/2019 53,67 46,33
24/09/201953,02 46,98

En el gráfico de Barras lateral vemos cómo los traders de tendencias compran el índice del dólar futuro apostando a la fortaleza de la moneda. Bajo esta lógica, todo par XXXCAD se torna bajista a largo plazo y todo par CADXXX se vuelve alcista.

Ordenes de Compras y Ventas

JPY- √ćNDICE DEL YEN JAPON√ČS

% Sobre el Total

Se tomó el total de órdenes existentes (compras+ventas) y se calculó el % de compras y ventas correspondientes.

Fecha% Compras% Ventas
22/10/201965,2634,74
15/10/201956,2943,71
08/10/201952,86 47,14
01/10/2019 53,67 46,33
24/09/201953,02 46,98

En el gráfico de Barras lateral vemos cómo los traders de tendencias venden el índice del JPY futuro lo cual indica que el precio de la moneda puede disminuir. Bajo esta lógica, todo par XXXJPY se torna bajista a largo plazo y todo par JPYXXX se vuelve alcista.

Ordenes de Compras y Ventas

NZD- √ćNDICE DEL NEOZELAND√ČS

% Sobre el Total

Se tomó el total de órdenes existentes (compras+ventas) y se calculó el % de compras y ventas correspondientes.

Fecha% Compras% Ventas
22/10/201918,8581,15
15/10/201920,9179,09
08/10/201921,47 78,53
01/10/2019 21,57 78,43
24/09/201924,82 75,18

En el gráfico de Barras lateral vemos cómo los traders de tendencias venden el índice del NZD futuro lo cual indica que el precio de la moneda puede disminuir. Bajo esta lógica, todo par XXXNZD se torna alcsta a largo plazo y todo par NZDXXX se vuelve alcista.

Ordenes de Compras y Ventas

CHF- √ćNDICE DEL FRANCO SUIZO

% Sobre el Total

Se tomó el total de órdenes existentes (compras+ventas) y se calculó el % de compras y ventas correspondientes.

Fecha% Compras% Ventas
22/10/201934,8665,14
15/10/201933,9866,02
08/10/201936,71 63,29
01/10/2019 37,99 62,01
24/09/201936,51 63,49

En el gráfico de Barras lateral vemos cómo los traders de tendencias venden el índice del CHF futuro lo cual indica que el precio de la moneda puede disminuir. Bajo esta lógica, todo par XXXCHF se torna alcsta a largo plazo y todo par CHFXXX se vuelve alcista.

Ordenes de Compras y Ventas

¬ŅQu√© es el reporte Commitments of Traders (COT)?

El informe Compromiso de comerciantes (COT) es una publicaci√≥n semanal que muestra las participaciones agregadas de diferentes participantes en el mercado de futuros de Estados Unidos. Publicado gratis todos los viernes por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a las 3:30 E.T., el informe COT es una instant√°nea del compromiso de los grupos comerciales clasificados a partir del martes esa misma semana. El informe proporciona a los inversores informaci√≥n actualizada sobre las operaciones de mercado de futuros y aumenta la transparencia de estos complejos intercambios. Es utilizado por muchos operadores de futuros, forex, √≠ndices, opciones binarias como una se√Īal de trading de mercado en la que operar.

Claves para entender los COT Reports

  • El informe Compromiso de Comerciantes (traders) es una publicaci√≥n semanal que muestra las participaciones agregadas de diferentes participantes en el mercado de futuros de Estados Unidos.
  • Los trades pueden utilizar el informe para ayudarles a determinar si deben tomar posiciones cortas o largas en sus operaciones.
  • Contiene cuatro tipos diferentes de informes: el Legacy, Supplemental, Disaggregated, and the Traders in Financial Futures reports.

Cómo funcionan los compromisos de los comerciantes (COT)

El informe de la COT remonta su historia a 1924 cuando la Administración de Futuros Granos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos emitió un informe anual en el que se esbozaban las actividades de cobertura y especulación en el mercado de futuros. En 1962, el informe se publicó mensualmente. En la década de 1990, el informe pasó a una publicación quincenal antes de pasar semanalmente en 2000.

La informaci√≥n que se incluye en el reporte se compila el martes, verificada el mi√©rcoles antes de ser publicada todos los viernes. El informe proporciona que los datos se visualicen en forma gr√°fica. El informe est√° destinado a ayudar a las personas a entender la din√°mica del mercado. Seg√ļn la Comisi√≥n de Comercio de Futuros de Productos B√°sicos de los Estados Unidos, “el inter√©s abierto de cada martes para futuros y opciones en los mercados de futuros en los que 20 o m√°s operadores mantienen posiciones iguales o superiores a los niveles de presentaci√≥n de informes establecidos por la CFTC”.

Los comerciantes pueden utilizar el informe para ayudarles a determinar qu√© posiciones deben tomar en sus operaciones, ya sea una posici√≥n corta o larga. Una cosa que el informe no hace es categorizar las posiciones de los operadores individuales debido a restricciones legales. Esto es parte de las pr√°cticas comerciales confidenciales, seg√ļn la comisi√≥n.

Consideraciones especiales

La importancia del COT no puede ser exagerada. Es una fuente de datos principal para los comerciantes y para la mayoría de las investigaciones académicas sobre las tendencias de precios en el mercado de futuros. Dicho esto, tiene sus críticas y sus cuestiones con el informe están justificadas. La mayor debilidad con el COT es que, para un documento destinado a promover la transparencia, las normas que lo rigen no son transparentes.

Por ejemplo, los traders se clasifican como no comerciales o comerciales, y que se mantienen para cada posici√≥n que tienen dentro de ese producto b√°sico en particular. Esto significa que una compa√Ī√≠a petrolera con una cobertura peque√Īa y un comercio especulativo mucho m√°s grande sobre crudo tendr√° ambas posiciones en la categor√≠a comercial. En pocas palabras, incluso los datos desagregados son demasiado agregados para que se diga que representan con precisi√≥n el mercado. Ha habido recomendaciones para publicar datos m√°s detallados sobre un retraso en cuanto a no afectar a posiciones comercialmente sensibles, pero eso todav√≠a parece poco probable. Y, a pesar de sus limitaciones, la mayor√≠a de los comerciantes est√°n de acuerdo en que incluso los datos cuestionables de la COT es mejor que nada.

Tipos de Reportes COT

Como se mencionó anteriormente, el Informe COT contiene cuatro tipos diferentes de informes: los reportes Legacy, Supplemental, Disaggregated y Traders in Financial Futures.

Legacy

El Legacy COT es aquel con el que los comerciantes est√°n m√°s familiarizados. Desglosa las posiciones a inter√©s abierto de todos los principales contratos que tienen m√°s de 20 operadores. El Legacy COT simplemente muestra el mercado de una mercanc√≠a dividida en posiciones largas, cortas y de spread para operadores no comerciales, comerciantes comerciales y posiciones no reportables (peque√Īos operadores). Se da el inter√©s total abierto, as√≠ como los cambios en el inter√©s abierto. El COT proporciona una visi√≥n general de lo que piensan los principales participantes del mercado y ayuda a determinar la probabilidad de que una tendencia contin√ļe o termine. Si las posiciones largas comerciales y no comerciales est√°n creciendo, por ejemplo, esuna se√Īal alcista para el precio de la mercanc√≠a subyacente.

Supplemental

El informe Supplemental es el que describe 13 contratos específicos de productos agrícolas. Estos son tanto para opciones como para posiciones de futuros. Este informe muestra una ruptura de las posiciones de interés abiertas en tres categorías diferentes. Estas categorías incluyen comerciantes no comerciales, comerciales e indexados.

Disaggregated

El informe Disaggregated COT es otro que es com√ļnmente conocido por los comerciantes. Proporciona un desglose m√°s profundo de los participantes en el mercado, dividiendo a los comerciantes comerciales en productores, comerciantes, procesadores, usuarios y distribuidores de swaps. Los participantes no comerciales se dividen entre el dinero administrado y otros reportables. Esto est√° destinado a proporcionar una imagen m√°s clara de lo que las personas con piel en el juego, los usuarios de los reales, piensan en el mercado frente a las personas con motivaciones de ganancias o especuladores. El informe Disaggregated COT es, en parte, una respuesta a algunas de las cr√≠ticas al Legacy COT.

Traders in Financial Futures

La parte final del Informe COT es el informe Traders in Financial Futures report. Esta sección describe diferentes contratos como bonos del Tesoro de EE. UU., acciones, divisas y euros. Al igual que con los demás, hay cuatro clasificaciones diferentes en este informe: dealer/intermediary, asset manager/institutional, leveraged funds y otros reportables.

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