ATR. El Indicador de Trading usado en bolsa y forex que mide la volatilidad

Indicador ATR

¿Qué es Average True Range – ATR? (Indicador de “promedio del rango verdadero” )

El promedio del rango verdadero (ATR en inglés Average True Range) es un indicador de análisis técnico que mide la volatilidad del mercado mediante la descomposición de todo el rango de un precio de activo para ese período. Específicamente, ATR es una medida de volatilidad introducida por el técnico del mercado J. Welles Wilder Jr. en su libro, “Nuevos conceptos en los sistemas técnicos de comercio”.

El indicador de rango verdadero se toma como el mayor de los siguientes: corriente alta menos la corriente baja; el valor absoluto del alto actual menos el cierre anterior; y el valor absoluto del mínimo actual menos el cierre anterior. El rango true promedio es entonces una media móvil, generalmente usando 14 períodos, para medir los rangos verdaderos.

Indicador ATR en MetaTrader 4 5
Así se ve la configuración por defecto del Indicador ATR en Metatrader. Se recomienda siempre usar la configuración por defecto.

CLAVES PARA ENTENDER AL INDICADOR ATR

  1. El promedio del rango verdadero (ATR) es un indicador técnico que mide la volatilidad del mercado.
  2. Por lo general se deriva de la media móvil de 14 períodos de una serie de indicadores de rango real.
  3. Originalmente fue desarrollado para su uso en los mercados de materias primas, pero desde entonces se ha aplicado a todo tipo de valores.

Cómo calcular ATR

Los operadores pueden utilizar períodos más cortos que 14 días para generar más señales de trading, mientras que los períodos más largos tienen una mayor probabilidad de generar menos señales de trading. Por ejemplo, supongamos que un operador a corto plazo sólo desea analizar la volatilidad de una acción durante un período de cinco días de negociación. Por lo tanto, el comerciante podría calcular el ATR de cinco días. Suponiendo que los datos históricos del precio están dispuestos en orden cronológico inverso, el comerciante encuentra el máximo del valor absoluto del máximo actual menos el mínimo actual, el valor absoluto del alto actual menos el cierre anterior y el valor absoluto de la mínimo actual menos el cierre anterior. Estos cálculos del rango verdadero se realizan para los cinco días de negociación más recientes y luego se promedian para calcular el primer valor del ATR de cinco días.

¿Qué nos dice el indicador Average True Range (ATR)?

Wilder desarrolló originalmente el rango real promedio (ATR) para las materias primas, pero el indicador también se puede utilizar para acciones e índices. En pocas palabras, una acción que experimenta un alto nivel de volatilidad tiene un ATR más alto, y una acción de baja volatilidad tiene un ATR más bajo. El ATR puede ser utilizado por los técnicos del mercado para entrar y salir de las operaciones, y es una herramienta útil para añadir a un sistema de trading. Fue creado para permitir a los comerciantes medir con mayor precisión la volatilidad diaria de un activo mediante el uso de cálculos simples. El indicador no indica la dirección del precio; más bien se utiliza principalmente para medir la volatilidad causada por las brechas y limitar los movimientos hacia arriba o hacia abajo. El ATR es bastante simple de calcular y sólo necesita datos históricos de precios.

El uso del ATR se utiliza comúnmente como un método de salida que se puede aplicar independientemente de cómo se tome la decisión de entrada. Una técnica popular se conoce como la “salida de la lámpara” y fue desarrollada por Chuck LeBeau. La salida del candelabro coloca un trailing stop bajo el máximo más alto que el stock alcanzó desde que entró en la operación. La distancia entre el nivel más alto y el nivel de parada se define como varias veces el ATR. Por ejemplo, podemos restar tres veces el valor del ATR del máximo más alto desde que entramos en la operación.

El promedio del rango verdadero, también puede dar a un comerciante una indicación de qué tamaño de comercio para poner en los mercados de derivados. Es posible utilizar el enfoque ATR para el dimensionamiento de posiciones que representa la propia voluntad de un comerciante individual para aceptar el riesgo, así como la volatilidad del mercado subyacente.

Limitaciones de ATR

Hay dos limitaciones principales para utilizar el indicador promedio del rango verdadero . La primera es que ATR es una medida subjetiva, lo que significa que está abierta a la interpretación. No hay un solo valor ATR que le diga con certeza que una tendencia está a punto de invertirse o no. En su lugar, las lecturas ATR siempre deben compararse con las lecturas anteriores para hacerse una idea de la fuerza o debilidad de una tendencia.

En segundo lugar, ATR también sólo mide la volatilidad y no la dirección del precio de un activo. Esto a veces puede dar lugar a señales mixtas, especialmente cuando los mercados están experimentando pivotes o cuando las tendencias están en puntos de inflexión. Por ejemplo, un aumento repentino en el ATR después de un gran movimiento en contra de la tendencia predominante puede conducir a algunos comerciantes piensan que el ATR está confirmando la vieja tendencia; sin embargo, puede que este no sea realmente el caso.

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