MACD – Convergencia y Divergencias de Medias Móviles

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¿Qué es la divergencia de convergencia de media móvil – MACD?

Moving Average Convergence Divergence (MACD) es un indicador de impulso que sigue la tendencia que muestra la relación entre dos medias móviles del precio de un valor. El MACD se calcula restando la media móvil exponencial (EMA) de 26 períodos de la EMA de 12 períodos.

El resultado de ese cálculo es la línea MACD. A continuación, se traza una EMA de nueve días del MACD llamada “línea de señal”, ” y luego se traza en la parte superior de la línea MACD, que puede funcionar como un disparador para las señales de compra y venta. Los comerciantes pueden comprar con seguridad cuando el MACD cruza por encima de su línea de señal y vender – o corto – la seguridad cuando el MACD cruza por debajo de la línea de señal. Los indicadores de divergencia de convergencia de media móvil (MACD) se pueden interpretar de varias maneras, pero los métodos más comunes son cruces, divergencias y subidas/caídas rápidas.

CLAVES PARA UN USO CORRECTO del MACD

  • El MACD tiene un valor positivo siempre que la EMA de 12 períodos (azul) esté por encima de la EMA de 26 períodos (rojo) y un valor negativo cuando la EMA de 12 períodos esté por debajo de la EMA de 26 períodos.
  • Cuanto más distante esté el MACD por encima o por debajo de su línea de base, indica que la distancia entre los dos EMA está creciendo.
  • En el siguiente gráfico, se puede ver cómo las dos EMA’s (Medias Móviles Exponenciales) aplicados al gráfico de precios se corresponden al cruce MACD (azul) por encima o por debajo de su línea de base (guion rojo) en el indicador debajo del gráfico de precios.
Señal de trading compra y venta en MACD
La señal de compra y venta se da cuando hay cruces de medias móviles y a su vez también las medias móviles del MACD atraviezan la línea 0 del MACD.

MACD vs RSI. ¿Cuál es mejor?. ¿Se pueden convinar?

El indicador de fuerza relativa (RSI) tiene como objetivo indicar si un mercado se considera sobrecomprado o sobrevendido en relación con los niveles de precios recientes. El RSI es un oscilador que calcula las ganancias y pérdidas de precio promedio durante un período de tiempo determinado; el período de tiempo predeterminado es de 14 períodos con valores delimitados de 0 a 100.

MACD mide la relación entre dos EMA, mientras que el RSI mide el cambio de precios en relación con los máximos y mínimos recientes de los precios. Estos dos indicadores se utilizan a menudo juntos para proporcionar a los analistas una imagen técnica más completa de un mercado.

Estos indicadores miden el impulso en un mercado, pero, debido a que miden diferentes factores, a veces dan indicaciones contrarias. Por ejemplo, el RSI puede mostrar una lectura por encima de 70 durante un período de tiempo sostenido, lo que indica que un mercado está sobreextendido al lado de la compra en relación con los precios recientes, mientras que el MACD indica que el mercado sigue aumentando en el interés general de los inversores para permanecer en la tendencia. Sin embargo, CUALQUIERA DE LOS INDICADORES PUEDE INDICAR UN PRÓXIMO CAMBIO DE TENDENCIA MOSTRANDO DIVERGENCIA DEL PRECIO (el precio continúa más alto mientras que el indicador se vuelve más bajo, o viceversa).

Ejemplo de divergencias en MACD

Cuando el MACD forma máximos o mínimos que difieren de los máximos y mínimos correspondientes en el precio, se llama una divergencia. Una divergencia alcista aparece cuando el MACD forma dos mínimos en aumento que corresponden a dos mínimos que caen en el precio. Esta es una señal alcista válida cuando la tendencia a largo plazo sigue siendo positiva. Algunos comerciantes buscarán divergencias alcistas incluso cuando la tendencia a largo plazo es negativa porque pueden señalar un cambio en la tendencia, aunque esta técnica es menos confiable.

Ejemplo de Convergencias y Divergencias en MACD.

El Indicador de MACD que usamos en el ejemplo sirve para hallar divergencias automáticas. Está disponible para MT4 y MT5. Puedes descargar y usarlo GRATIS directamente en la web oficial en el siguiente link: [Click Aquí]

Limitaciones de MACD

Uno de los principales problemas con la divergencia es que a menudo puede señalar una posible inversión, pero luego no hay una inversión real realmente sucede – produce un falso positivo. El otro problema es que la divergencia no pronostica todas las reversiones. En otras palabras, predice demasiadas reversiones que no se producen y no hay suficientes reversiones de precios reales.

La divergencia de “falso positivo” a menudo ocurre cuando el precio de un activo se mueve hacia los lados, como en un patrón de rango o triángulo siguiendo una tendencia. Una desaceleración en el impulso – movimiento lateral o movimiento de tendencia lenta – del precio hará que el MACD se aleje de sus extremos anteriores y gravita hacia las líneas cero, incluso en ausencia de una verdadera inversión.

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